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计量经济学期中考试试卷
学号_______ 姓名_______ 成绩_______

一、 单项选择题(2×10＝20分)
1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学

2．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

3．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型
D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

5．表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。
A．
C．

B．
D．

6．参数的估计量
A．

具备有效性是指（ B ）。
C． D． B．
7．以Y表示实际观测值，
则是使（ D ）。
A．

表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准
B． C． D．
8．用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点(D )。

A．

B． C． D．
9．用一组有30个观测值的样本估计模型
平下对的显著性作t检验，则
，在0.05 的显著性水
显著地不等于零的条件是其统计量t大于
（ D ）。
A．t
0.05
(30) B．t
0.025
(30) C．t
0.05
(28) D．t
0.025
(28)

10．判定系数R
2
的取值范围是（ C ）。
A．R
2
≤-1 B．R
2
≥1 C．0≤R
2
≤1 D．－1≤R
2
≤1

二、 多项选择题（3×5＝15分）
1．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性
有(
ABE
)。
A．无偏性 B．有效性 C．一致性
D．确定性 E．线性特性

2．一元线性回归模型
A．
D．

的经典假设包括（
ABCDE
）。
C．

B．
E．
3．表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关 系，
则下列哪些是正确的（
BE
）。
A．
D．

B．
E．
C．
4．判定系数R
2
可表示为（
BCE
）。
A．
D．

B．
E．
C．


5．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（
BC
）。
A． B． C．

D．

E．
三、 简答题（10×2=20分）
1、简述BLUE的含义。
答：BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators的缩写。（2分）在古典
假定条件下，最小二乘估计量具备线 性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，
这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。 （3分）

2．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个 回归系数进
行是否为0的t检验？
答：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全 部解释变量对被解释变量的共同
影响是否显著。（1分）通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变 量对被解释变量的共
同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都 是显著
的。（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。（1分）

四、 计算题（15×3=45分）
1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，
年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
X 168 145 128 138 145 135 127 111 102 94
Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446 379
X：年均汇率（日元美元） Y：汽车出口数量（万辆）
问题：（1）画出X与Y关系的散点图。
（2）计算X与Y的相关系数。其中
，，
，，

（3）采用直线回归方程拟和出的模型为

t值 1.2427 7.2797 R
2
=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。

答：（1）（2分）散点图如下：

（2）=0.9321（3分）
（3）截距项81.72表示当美 元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意
义；（2分）斜率项3.65表示汽车出 口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇
率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3. 65万辆。（3分）

2．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：
10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料
X 20 30 33 40 15 13 26 38 35
Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9
若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：
Dependent Variable: Y
Variable Coefficient Std. Error
X 0.202298 0.023273
C 2.172664 0.720217
R-squared 0.904259 S.D. dependent 2.23358
var 2
Adjusted 0.892292 F-statistic 75.5589
R-squared 8
Durbin- Watson 2.077648 Prob(F-statistic) 0.00002
stat 4
（1）说明回归直线的代表性及解释能力。
（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（
，）
，
43
10
，
（3）在95%的置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）的置信 区间。（其
中，）
答：（1）回归模型的R
2
＝0.9042，表明在消费 Y的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％
以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2分）

（2）对于斜率项，>，即表明斜率项显著不为0，
家庭收入对消费有显著影响 。（2分）对于截距项，
>，即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检
验。（2分）
（3）Y
f
=2.17+0.2023×45＝11.2735（2分）
9 5%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0 965）。（2分）


3．已知相关系数r＝0.6，估计标准误差，样本容量n=62。
求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。
答：（1）由于，。（4分）
（2）（2分）
（3）（4分）

2分） （

计量经济学期中考试试卷
学号_______ 姓名_______ 成绩_______

一、 单项选择题(2×10＝20分)
1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学

2．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

3．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型
D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

5．表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。
A．
C．

B．
D．

6．参数的估计量
A．

具备有效性是指（ B ）。
C． D． B．
7．以Y表示实际观测值，
则是使（ D ）。
A．

表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准
B． C． D．
8．用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点(D )。

A．

B． C． D．
9．用一组有30个观测值的样本估计模型
平下对的显著性作t检验，则
，在0.05 的显著性水
显著地不等于零的条件是其统计量t大于
（ D ）。
A．t
0.05
(30) B．t
0.025
(30) C．t
0.05
(28) D．t
0.025
(28)

10．判定系数R
2
的取值范围是（ C ）。
A．R
2
≤-1 B．R
2
≥1 C．0≤R
2
≤1 D．－1≤R
2
≤1

二、 多项选择题（3×5＝15分）
1．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性
有(
ABE
)。
A．无偏性 B．有效性 C．一致性
D．确定性 E．线性特性

2．一元线性回归模型
A．
D．

的经典假设包括（
ABCDE
）。
C．

B．
E．
3．表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关 系，
则下列哪些是正确的（
BE
）。
A．
D．

B．
E．
C．
4．判定系数R
2
可表示为（
BCE
）。
A．
D．

B．
E．
C．


5．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（
BC
）。
A． B． C．

D．

E．
三、 简答题（10×2=20分）
1、简述BLUE的含义。
答：BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators的缩写。（2分）在古典
假定条件下，最小二乘估计量具备线 性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，
这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。 （3分）

2．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个 回归系数进
行是否为0的t检验？
答：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全 部解释变量对被解释变量的共同
影响是否显著。（1分）通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变 量对被解释变量的共
同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都 是显著
的。（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。（1分）

四、 计算题（15×3=45分）
1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，
年度 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
X 168 145 128 138 145 135 127 111 102 94
Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446 379
X：年均汇率（日元美元） Y：汽车出口数量（万辆）
问题：（1）画出X与Y关系的散点图。
（2）计算X与Y的相关系数。其中
，，
，，

（3）采用直线回归方程拟和出的模型为

t值 1.2427 7.2797 R
2
=0.8688 F=52.99
解释参数的经济意义。

答：（1）（2分）散点图如下：

（2）=0.9321（3分）
（3）截距项81.72表示当美 元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意
义；（2分）斜率项3.65表示汽车出 口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇
率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升3. 65万辆。（3分）

2．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：
10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料
X 20 30 33 40 15 13 26 38 35
Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9
若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：
Dependent Variable: Y
Variable Coefficient Std. Error
X 0.202298 0.023273
C 2.172664 0.720217
R-squared 0.904259 S.D. dependent 2.23358
var 2
Adjusted 0.892292 F-statistic 75.5589
R-squared 8
Durbin- Watson 2.077648 Prob(F-statistic) 0.00002
stat 4
（1）说明回归直线的代表性及解释能力。
（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（
，）
，
43
10
，
（3）在95%的置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）的置信 区间。（其
中，）
答：（1）回归模型的R
2
＝0.9042，表明在消费 Y的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％
以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2分）

（2）对于斜率项，>，即表明斜率项显著不为0，
家庭收入对消费有显著影响 。（2分）对于截距项，
>，即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检
验。（2分）
（3）Y
f
=2.17+0.2023×45＝11.2735（2分）
9 5%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0 965）。（2分）


3．已知相关系数r＝0.6，估计标准误差，样本容量n=62。
求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。
答：（1）由于，。（4分）
（2）（2分）
（3）（4分）

2分） （