平均利率期权的定价公式
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平均利率期权的定价公式
作者:李立亚
作者机构:湖北第二师范学院,数学与计量经济系,武汉,430205
来源:湖北第二师范学院学报
ISSN:1674-344X
年:2008
卷:025
期:002
页码:12-14
页数:3
中图分类:D213.2
正文语种:chi
关键词:几何平均;亚式期权;Black-Scholes公式
摘要:文章给出了一个强路径依赖型期权的B-S模型,并利用给出的强路径依赖
型期权的B-
S模型得到了在连续情形下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权
(平均利率期权)定价公式,同时给出
了证明.